Prof. Stefan Ulbrich
TU Darmstadt
Innere-Punkte-Mehrgitter-Verfahren für Optimierungsprobleme mit partiellen Differentialgleichungen
Abstract: Innere-Punkte-Verfahren wurden seit dem Nachweis ihrer polynomialen Komplexität für lineare Optimierungsprobleme intensiv untersucht und gehören inzwischen zu den leistungsfähigsten Verfahren für endlichdimensionale konvexe und nichtlineare Optimierungsprobleme. Neuerdings zeigt sich, dass Innere-Punkte-Verfahren insbesondere sehr gut zur Lösung restringierter Optimierungsprobleme mit partiellen Differentialgleichungen geeignet sind. Wir stellen in diesem Vortrag aktuelle Ergebnisse zur sachgerechten Formulierung, Konvergenztheorie und numerischen Implementierung von Innere-Punkte-Verfahren für die Optimierung mit partiellen Differentialgleichungen vor. Die unendlichdimensionale Natur des zugrundeliegenden Problems geht hierbei maßgeblich ein. Zudem zeigen wir, wie Mehrgitterverfahren zur schnellen Lösung der entstehenden Gleichungssysteme eingesetzt werden können. Wir illustrieren die Effizienz des resultierenden Innere-Punkte Mehrgitter-Verfahren anhand mehrerer Anwendungsbeispiele.| Zeit: | Freitag, 18. Februar 2005, 14.15 Uhr (Kaffee/Tee um 15.30) |
| Ort: | FU Berlin, Arnimallee 2-6, Raum 032 im EG |