Seminar zur Stochastik

  1. Termin
  2. Kontakt
  3. Allgemeine Informationen
    1. Inhalt
    2. Zielgruppe
    3. Voraussetzungen
    4. Scheinkriterien
  4. Vorträge
  5. Literatur

Termin

Mittwoch 14.15-15.45 Uhr Arnimallee 3, Raum 119

Kontakt

Carsten Hartmann chartman@mi.fu-berlin.de Raum 113, Arnimallee 6
Stefanie Winkelmann klink@mi.fu-berlin.de Raum 116, Arnimallee 6
Ralf Banisch ralfbanisch@zedat.fu-berlin.de Raum 115, Arnimallee 6

Allgemeine Informationen

Inhalt

In dem Seminar werden verschiedene Bereiche der Stochastik behandelt. Zentrale Themenbereiche des Seminars sind:

Zielgruppe

Studierende, die Stochastik II gehört haben

Voraussetzungen

Stochastik I und II

Scheinkriterien

Vorträge

Termin Vortragende Thema Literatur Betreuer
07.11.2012 S. Lenz, J. Schreiber Nicht-parametrische Statistik [1, Kap. 16.3], [8, Kap. 5] C. Hartmann
14.11.2012 M. Fritza, S. Kund Markov-Ketten: Metastabilität und Ergodizität [7, Kap. 6.4], [6, Kap. 3.3] S. Winkelmann
21.11.2012 R. Toudic, I. Brodt Markov-Sprung-Prozesse [7, Kap. 7] S. Winkelmann
28.11.2012 B. Ide, M. Lenken Rekurrenz: Satz von Polya [2, Kap. 8] S. Winkelmann
05.12.2012 E. Zimmermann Perkolation [2, Kap. 5] R. Banisch
12.12.2012 N. Zuk, Marion de Boüard Brownsche Bewegung [1, Kap. 12], [4], [5] R. Banisch
19.12.2012 S. Bierke, M. Nadolski Ito-Integral [1, Kap. 14], [4], [5] C. Hartmann
09.01.2012 G. Pannewitz Importance Sampling [9, Kap. 4], [10, Kap. 2.5] C. Hartmann
16.01.2012 C. Spiegel, N. Rughöft Spieltheorie [2, Kap. 3] C. Hartmann
23.01.2012 B. Herbst, O. Thoms Kartenmischen [3, Kap. 28] R. Banisch

Literatur

In der Bibliothek gibt es einen Handapparat, der einige der angegebenen Bücher enthält ("HA Hartmann"). Ein paar der Bücher gibt es über den Online-Katalog der FU auch als elektronische Ressource.

[1] D. Meintrup, S. Schäffler: Stochastik - Theorie und Anwendungen, Springer, 2005. (http://dx.doi.org/10.1007/b137972)

[2] O. Häggström: Streifzüge durch die Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer, 2005. (http://dx.doi.org/10.1007/3-540-29859-2)

[3] M. Aigner, G. Zeigler: Das Buch der Beweise, Springer, 2003. (http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02259-3)

[4] B. Oksendal: Stochastic Differential Equations - An Introduction with Applications, Springer, 2003.

[5] L. Arnold: Stochastische Differentialgleichungen - Theorie und Anwendung, John Wiley & Sons, 1973.

[6] R. Neal: Probabilistic Inference Using Markov Chain Monte Carlo Methods, Technical Report CRG-TR-93-1, 1993. (http://www.cs.toronto.edu/~radford/review.abstract.html)

[7] C. Schütte, W. Huisinga: Markov Processes on Discrete State Space - Theoretical Backround and Applications, 2011. (hier erhältlich)

[8] M. Aigner: Elementare Stochastik, 2008/2009. (hier erhältlich)

[9] R. Rubinstein: Simulation and the Monte Carlo Method, Wiley, 1981.

[10] J. Liu: Monte Carlo Strategies in Scientific Computing, Springer 2001.