Prof. Hermann Matthies
Technische Universität Braunschweig
Galerkin Verfahren für stochastische elliptische partielle Differentialgleichungen
Abstract: Erst werden Verfahren zur Ermittlung von Statistiken der Lösung betrachtet; diese können zum einen direkt als hoch-dimensionale Integrale angesehen werden, und die Auswertung durch "dünne" (Smolyak-)Quadratur, Monte Carlo, und Quasi Monte Carlo wird angerissen. Als alternativer Weg werden Galerkin-Verfahren aufgezeigt, um die Lösung als Element in einem stochastischen Ansatz-Raum zu erhalten. Hierbei sind Gleichungssysteme in Tensorprodukt-Räumen zu lösen, was auf sehr strukturierte riesige Gleichungssysteme führt. Es werden verschieden Ansätze zur Lösung betrachtet. Alternativ koennen die Koeffizienten im Ansatz auch "direkt" berechnet werden durch orthogonale Projektion. Dies ist wieder etwas ähnlich zu den originalen Monte Carlo Ideen.| Zeit: | Freitag, 23. April, 2004, 14.00 (Kaffee/Tee um 15.30) |
| Ort: | FU Berlin, Arnimallee 2-6, Raum 032 im EG |