Seminar(19130): | Stochastische Differentialgleichungen (AM) | ||
2-stündig, ECTS Credits: 6 | |||
DozentInnen: | Ralf Kornhuber, Christof Schütte, Ralf Forster | ||
Veranstaltungszeitraum: | 17.04.2006 bis Semesterende | ||
Haupttermine: |
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Terminhinweis: | Vorbesprechung am Mittwoch, 19.04.06, 14 Uhr, Arnimallee 2-6, Raum 126 | ||
maximale Teilnehmerzahl: | 15 | ||
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Inhalt: | Häufig scheitert die deterministische Modellierung mit Differentialgleichungen an der Unsicherheit der Daten oder an der schieren Komplexität der betrachteten Prozesse (Grundwasserströmungen, Klimamodellierung, Moleküldynamik). Einen naheliegenden Ausweg bieten stochastische Modelle. In diesem Seminar sollen Theorie und Numerik stochastischer Differentialgleichungen erarbeitet werden. Mögliche Themen sind stochastische Varianten der Poisson-Gleichung, Wärmeleitungsgleichung oder Schrödingergleichung. Aber auch nichtlineare Probleme wie die Burgersgleichung mit stochastischem Quellterm sind im Angebot. | ||
Zielgruppe: | Studierende der Mathematik im Hauptstudium. | ||
Voraussetzungen: | Grundkenntnisse der Funktionalanalysis, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Theorie und Numerik gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen. | ||
Literatur: | Öksendal: Stochastic differential equations. Holden, Öksendal, Uböe und Zhang: Stochastic partial differential equations. |