Seminar(19130): | Stochastische Differentialgleichungen (AM) | ||
2-stündig, ECTS Credits: 6 | |||
DozentInnen: | Ralf Kornhuber, Christof Sch�tte, Ralf Forster | ||
Veranstaltungszeitraum: | 17.04.2006 bis Semesterende | ||
Haupttermine: |
| ||
Terminhinweis: | Vorbesprechung am Mittwoch, 19.04.06, 14 Uhr, Arnimallee 2-6, Raum 126 | ||
maximale Teilnehmerzahl: | 15 | ||
--> Zu dieser Veranstaltung anmelden | |||
Inhalt: | H�ufig scheitert die deterministische Modellierung mit Differentialgleichungen an der Unsicherheit der Daten oder an der schieren Komplexit�t der betrachteten Prozesse (Grundwasserstr�mungen, Klimamodellierung, Molek�ldynamik). Einen naheliegenden Ausweg bieten stochastische Modelle. In diesem Seminar sollen Theorie und Numerik stochastischer Differentialgleichungen erarbeitet werden. M�gliche Themen sind stochastische Varianten der Poisson-Gleichung, W�rmeleitungsgleichung oder Schr�dingergleichung. Aber auch nichtlineare Probleme wie die Burgersgleichung mit stochastischem Quellterm sind im Angebot. | ||
Zielgruppe: | Studierende der Mathematik im Hauptstudium. | ||
Voraussetzungen: | Grundkenntnisse der Funktionalanalysis, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Theorie und Numerik gew�hnlicher und partieller Differentialgleichungen. | ||
Literatur: | �ksendal: Stochastic differential equations. Holden, �ksendal, Ub�e und Zhang: Stochastic partial differential equations. |