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Seminar(19130):

Stochastische Differentialgleichungen (AM)

 
2-stündig, ECTS Credits: 6
DozentInnen:
Ralf Kornhuber,
Christof Sch�tte,
Ralf Forster
Veranstaltungszeitraum:
17.04.2006 bis Semesterende
Haupttermine:
Termin nach VereinbarungRaum nach Vereinbarung
Terminhinweis:
Vorbesprechung am Mittwoch, 19.04.06, 14 Uhr, Arnimallee 2-6, Raum 126
maximale Teilnehmerzahl:
15
 

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Inhalt:
H�ufig scheitert die deterministische Modellierung mit Differentialgleichungen an der Unsicherheit der Daten oder an der schieren Komplexit�t der betrachteten Prozesse (Grundwasserstr�mungen, Klimamodellierung, Molek�ldynamik). Einen naheliegenden Ausweg bieten stochastische Modelle. In diesem Seminar sollen Theorie und Numerik stochastischer Differentialgleichungen erarbeitet werden. M�gliche Themen sind stochastische Varianten der Poisson-Gleichung, W�rmeleitungsgleichung oder Schr�dingergleichung. Aber auch nichtlineare Probleme wie die Burgersgleichung mit stochastischem Quellterm sind im Angebot.
Zielgruppe:
Studierende der Mathematik im Hauptstudium.
Voraussetzungen:
Grundkenntnisse der Funktionalanalysis, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Theorie und Numerik gew�hnlicher und partieller Differentialgleichungen.
Literatur:
�ksendal: Stochastic differential equations. Holden, �ksendal, Ub�e und Zhang: Stochastic partial differential equations.

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