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Ch. Schütte A. Fischer W. Huisinga P. Nettesheim |
Anwendungen stochastischer Differentialgleichungen
2 Seminar
Inhalt: In Zusammenarbeit mit einem Dozenten aus dem Bereich ``Risikomanagement'' der Bankgesellschaft Berlin werden in diesem Seminar die Grundlagen stochastischer Modellierung in der Finanzmathematik und in ähnlich gelagerten Anwendungsbereichen diskutiert. Dabei steht die Probleme der Verknüpfung mathematischer Modelle mit realen Daten und interpretierbaren numerischen Realisierungen im Vordergrund. Zielgruppen, Voraussetzungen: Studierende der Mathematik, Informatik und Physik. Grundkenntnisse in Stochastik und dynamischen Systemen. Perspektiven: Bei ausreichendem Interesse sind weitere Veranstaltung in dieser Richtung geplant. Anschliessende Diplomarbeiten in Zusammenarbeit mit der Bankgesellschaft sind möglich. | 19225
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