Stochastik II

Aktuelles

Hier finden Sie die Nachklausurergebnisse.

Wenn Sie Ihre Nachklausur einsehen möchten, wenden Sie sich bitte per Mail an Stefanie Winkelmann: klink@math.fu-berlin.de.

Hier finden Sie die Klausurergebnisse.

Übungszettel

1. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 24. April 2012, 12:15 Uhr)

2. Übungszettel (Abgabe bis Mittwoch, 2. Mai 2012, 10:15 Uhr in der Übung)

3. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 8. Mai 2012, 12:15 Uhr)

4. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 15. Mai 2012, 12:15 Uhr)

5. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 22. Mai 2012, 12:15 Uhr)

6. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 29. Mai 2012, 12:15 Uhr)

7. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 5. Juni 2012, 12:15 Uhr)

8. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 12. Juni 2012, 12:15 Uhr)

9. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 19. Juni 2012, 12:15 Uhr)

10. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 26. Juni 2012, 12:15 Uhr)

11. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 3. Juli 2012, 12:15 Uhr)

• Die Übungszettel werden in Gruppen von 2-3 Studenten bearbeitet und dienstags in der Vorlesung abgegeben.
• Pro Übungszettel werden 1-2 Aufgaben korrigiert, wobei vorher nicht festgelegt wird, welche dies sein werden. In der Übung werden dann alle Aufgaben besprochen.
• Für eine erfolgreiche Teilnahme an der Übung benötigen Sie 50% der Punkte aller korrigierten Aufgaben.

Termine

Vorlesung

Übung

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Allgemeine Informationen

Inhalt

• Grundlagen der Maß- und Integrationstheorie: Lebesgue-Integral, Wahrscheinlichkeitsmaße
• Schwache Konvergenz: charakteristische Funktionen, momenterzeugende Funktionen
• Summen unabhängiger Zufallsvariable: Grenzwertsätze, Anwendungen (Konvergenzraten, große Abweichnungen, Monte-Carlo-Integration)
• Abhängige Zufallsvariable: bedingte Wahrscheinlichkeit, bedingter Erwartungswert, Anwendungen (Markovketten, Stoppzeiten/Wiederkehrzeiten)
• Theorie der Markovkette: Klassifikation, stationäre Verteilung, Ergodentheorie, Anwendung (Markov-Ketten-Monte-Carlo)
• Martingale: Filtrationen, Martingalkonvergenz, Anwendungen (optimales Stoppen, Aktienoptionsbewertungen)

Zielgruppe

Studierende ab dem 4. Semester

Voraussetzungen

Stochastik I, Analysis I und II

Materialien zur Vorlesung

Skript

Das Skript "Vorlesung Stochastik II" von Ch. Schütte finden Sie hier.

Ein vorlesungsbegleitendes Skript, das in etwa den aktuellen Stand der Vorlesung widerspiegelt, gibt es hier (Tippfehler und dergleichen bitte per E-Mail an den Autor melden).

Weiterführende Literatur

In der Mathebibliothek gibt es einen umfangreichen Handapparat zur Stochastik.