Vorlesung Numerik IVc: Numerik stochastischer Prozesse
Aktuelles
Die Nachklausur findet am Mittwoch, 08.05.2013, 12:15-13:45 Uhr, im Raum 009 (Arnimallee 6) statt.
Klausurergebnisse
Die Klausureinsicht findet am Montag, 25.02.2013, 13:30-14:30 Uhr, Raum 116 (Arnimallee 6) statt.
Aufgabenzettel
1. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 6. November 2012, 12:15 Uhr)
2. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 20. November 2012, 12:15 Uhr)
3. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 4. Dezember 2012, 12:15 Uhr)
4. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 18. Dezember 2012, 12:15 Uhr)
5. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 15. Januar 2013, 12:15 Uhr)
6. Übungszettel (Abgabe bis Dienstag, 29. Januar 2013, 12:15 Uhr)
Matlab Codes:
Termine
Nachklausur
| Mittwoch, 08.05.2013 | 12.15-13.45 Uhr | Raum 009, Arnimallee 6 |
Klausur
| Mittwoch, 20.02.2013 | 14.15-15.45 Uhr | Raum 005, Takustr. 9 |
Vorlesung
| Dienstag | 12.15-13.45 Uhr | Raum 007/008, Arnimallee 6 |
Übung
| Mittwoch | 10.15-11.45 Uhr | Raum 119, Arnimallee 3 |
Kontakt
| Carsten Hartmann | chartman@mi.fu-berlin.de | Raum 113, Arnimallee 6 |
| Stefanie Winkelmann | klink@mi.fu-berlin.de | Raum 116, Arnimallee 6 |
| Ralf Banisch | ralfbanisch@zedat.fu-berlin.de | Raum 115, Arnimallee 6 |
Allgemeine Informationen
Inhalt
Zentrale Themenbereiche der Vorlesung sind:
- Numerik von stochastischen Differentialgleichungen
- Markov-Kontrolltheorie und Filterung stochastischer Prozesse
- Markovketten-Monte-Carlo (im Rd und im Funktionenraum)
- Ausgewählte Aspekte der Modellierung zufälliger Prozesse
Zur aktuellen Vorlesungsmitschrift geht es (hier) (mit bestem Dank an Han Cheng Lie).
Zielgruppe
Studierende mit Interesse an Stochastik und Numerik
Voraussetzungen
Stochastik I und II, Numerik I und II
Scheinkriterien
- Am Ende des Semesters wird es eine Klausur geben.
- Die Bearbeitung der Übungszettel ist freiwillig. Die Aufgaben werden in der Übung besprochen.
Literatur
[1] L. Arnold: Stochastische Differentialgleichungen: Theorie und Anwendung, John Wiley & Sons, 1973.
[2] P. Brémaud: Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues, Springer, New York, 2010
[3] J.S. Liu: Monte Carlo Strategies in Scientific Computing, Springer, New York, 2001
[4] B. Oksendal: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Springer, Berlin, 2003
[5] E. Kloeden und E. Platen: The Numerical Solution of Stochastic Differential Equations: Springer, Berlin, 1992